国际油价波动对我国股价的影响研究开题报告

1. 研究目的与意义

关于国际油价和市场经济的研究在国际上较为前卫，在70年代已然有迹可循，我国市场经济发展和其他欧美国家有不一样的步伐，研究国际石油对市场经济关系影响的文章在21世纪10年代左右才出现批量的定量分析、建立模型，取得了长足的进步和发展。

石油价格经过21世纪初石油波动剧烈，千禧年代快速发展上升，再于2008年金融危机爆发影响暴涨又跌落，近十年进入一个新的阶段。

中国是全球前列十大产油国和消费国，在市场稳健发展的底色下，面临着经济下行压力、放缓态势明显、需求收缩冲击供给等多重问题。

2. 研究内容和预期目标

（1）研究内容

本论文要研究的内容是国际油价波动对我国股市的影响，以及2013-20222年国际油价波动对我国影响与理论传导是否具有一致性并对其影响机制做进一步分析。主要采用的方法是通过探讨变量选取的合理性，用var模型进行回归，进行描述性统计、平稳性检验、脉冲响应分析等，最终得出结论。

3. 国内外研究现状

sadorsky（1999）以美国的股票市场为研究对象证实国际油价上涨导致股价下跌。

miller amp; ratti（2009）认为自二十世纪七零年代，石价上涨对股票指数的长期影响均呈负面。

boyer amp; filion（2005）的研究表明，国际石油与加拿大能源行业股票关系正相关。

4. 计划与进度安排

2022年12月1日--2022年12月20日 搜集和阅读文献，确定论文研究框架

2022年12月21日--2022年1月10日初步完成论文的理论分析工作

2022年1月11日--2022年2月1日确定样本并搜集数据，进行实证分析

5. 参考文献

[1]perry sadorsky. oil price shocks and stock market activity[j]. energyeconomics,1999,21(5).

[2]lutz kilian. not all oil price shocks are alike: disentangling demand andsupply shocks in the crude oil market. 2009, 99(3):1053-1069.

[3]j. isaac miller, ronald a. ratti. crude oil and stock markets: stability,instability, and bubbles[j]. energy economics,2009,31(4).