基于ARIMA模型的上证指数预测开题报告

1. 研究目的与意义

股票价格指数是一个国家经济建设健康状况的体温表,它的变化大致反映了该国经济结构和经济活动的宏观变化趋势。

近年来,我国资本市场快速发展,其中股票市场吸引了大量的资金。

而股价作为反映企业经济实力、发展水平的重要指标,受到了人们越来越多的关注。

2. 研究内容和预期目标

股票市场的发展在一定程度上反应了一个国家或地区的经济水平,而指数则是反应股市运行状况的综合指标.其中,上证指数作为我国几大具有代表性的指数之一,在一定程度上综合反应了我国股市的发展趋势。

再者,当今股票市场的波动时刻牵动着国内外亿万投资者的心弦,因此对上证指数趋势的研究具有强烈的现实意义 本文将以上证综合指数为研究对象,建立ARIMA模型,进行实证分析,从短期和长期分别来观察ARIMA模型的预测能力,给金融投资提供一个决策工具，为中国金融市场上的投资者以及政策制定者提出一些建议。

3. 研究的方法与步骤

1)搜集整理有关上证指数预测分析的文献，为进一步研究做准备；2)复习回顾已学的概率论基础和随机过程的知识，并了解其在上证指数预测的应用；3)了解熟悉文献中一些关键字句的含义，并研究其在数字案例中的具体表达；4)收集2019年9月21日至2022年6月22日的上证指数收盘价作为研究数据,建立ARIMA模型,并对未来的上证指数进行预测和分析.

4. 参考文献

[1] Grinblatt M, Keloharju M. Sensation seeking, overconfidence, and trading activity[J]. TheJournal of Finance, 2009, 64(2): 549-578.[2] Bernard C, Boyle P. Structured investment products and the retail investor[J]. Canada:Watwerloo University, 2008.[3] Black F , Scholes M S . The Pricing of Options and Corporate Liabilities[J]. Journal ofPolitical Economy, 1973, 81(3):637-65[4] 黄德龙,杨晓光.中国证券市场股指收益分布的实证分析[N].管理科学学报. 2008(01)[5] 李洪宇,李述山,蔺香运.股票市场价格波动的实证分析[N].山东科技大学学报,2001(04)[6] 高璐.股票指数几何布朗运动模拟及实证分析[J].现代经济信息,2010(6)[7] 杨智元.证券价格按几何布朗运动变化的微观解释[J].数学的实践与认识,2003(03)[8] 冯鸣.模拟股票价格与实证分析[J]. 中国科技信息. 2005(24)[9] 王惠星，林嘉喜.基于ARIMA模型的上证50指数的分析及预测[J].时代金融，2017，（24）.[10] 徐珍，李星野.小波ARMA模型和ARIMA模型对上证指数的预测效果探究[J].现代商业，2012，（30）.[11] 吴小强，吕文龙.股票价格指数的趋势预测——基于上证指数数据的时间序列分析[J].金融经济，2012，（20）.[12] 刘云.ARIMA对我国上证指数的预测研究[J].现代商贸工业，2012，（16）.[13] 高铁梅.计量经济分析方法与建模Eviews应用及实例[M].北京：清华大学出版社，2006.

5. 计划与进度安排

1、2024年12月1日-12月23日 网上选题，选题结束，听取任务并根 据要求收集资料 2、2024年1月6日- 2月19日向导师了解所选论题的状况和要求等 3、2024年2月20日-2月24日完成任务书 4、2024年2月24日-3月3日 完成开题报告，等待老师修改和审定 开题报告 5、2024年3月6日-5月26日 在导师指导下按开题报告撰写论文 6、2024年4月10日-4月21日完成中期检查 7、2024年5月1日-5月12日 等待导师批阅论文初稿，做出修改 8、2024年5月15日-5月26日定稿 9、2024年5月22日-6月2日 完成论文答辩