1. 研究目的与意义
政府通常通过货币政策和财政政策对宏观经济进行调整。
人们往往对宏观经济的真实情况存在认知不确定性的情况，由此经济政策的不确定性也是难以避免的。
2008年金融危机后，很多学者认为经济政策不确定性在很大程度上加重了次级贷款的风险，进而影响了在经济运行中占据重要地位的商业银行。
2. 研究内容和预期目标
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（1）研究内容 本论文要研究的内容是经济政策不确定性对商业银行风险是否具有显著性影响，以及针对经济政策不确定性作用与商业银行风险的程度进行分析。收集我国商业银行的面板数据，通过建立RWAR等模型，进行数据分析和检验，最终得出结论。 （2）拟解决的关键问题 本文拟解决的关键问题如下。首先，探讨经济政策不确定性是否对商业银行风险有显著性影响。其次，分析商业银行风险受到经济政策不确定性影响的程度。 （3）写作提纲 一、引言。介绍研究的时代背景和其具有的现实研究意义，同时阐述了本文的研究框架与创新之处。 二、文献综述。回顾总结了国内外学者关于经济政策不确定性对商业银行风险影响方面的相关文献。 三、理论分析。对经济政策不确定性和商业银行风险的概念进行界定，从理论上分析了商业银行风险是否受经济政策不确定性影响。 四、实证分析。运用我国商业银行业的相关数据，使用RWAR等模型，实证考察经济政策不确定性对商业银行风险影响究竟如何，并结合理论和我国的实际情况分析回归结果。 五、结论及建议。总结全文的研究结果，并就我国商业银行如何减小经济政策不确定性带来的风险提出建议。 |
3. 国内外研究现状
| 自2008年全球金融危机后，许多学者讨论研究这次危机的起因，他们的共识是，这场金融危机源自银行资产负债表过度暴露于次级贷款风险中，且其风险资产主要依靠短期市场借贷支撑（Ellul and Yerramilli,2013）。银行在经济运行中占据重要地位，商业银行风险对于金融市场稳定性以及经济发展有着举足轻重的地位。 经济政策不确定性是指市场主体无法确切预测政府政策在未来的情况，其货币政策、财政政策等都有很大的不确定性。经济政策不确定性对宏观经济会产生一定的负面影响。Baker等（2012）研究指出，政策不确定性每单位1.1%的变化会使得就业率下滑0.35%，产出下降1.1%。Baker等编制了世界主要经济体的经济政策不确定性指数（Economic Policy Uncertainty,EPU），克服了经济政策不确定性在量化方面的缺陷。 为了保持经济稳定，政府会出相关经济政策。经济政策的频频出台，会出现经济政策不确定性。商业银行并不是传统意义上的风险中立，在经济不确定的环境下有不同的风险感知和风险容忍度（Borio,2012）。经济政策不确定性会作用于各个方面，影响银行对风险的决策。 经济政策的不确定性程度对银行风险承担产生了显著的正向影响（唐琳、金鹤，2020）。唐琳、金鹤（2020）研究指出，经济政策不确定性增大导致了居民和企业在银行储蓄的增加，银行净流动性头寸提高，贷款数量有所增加，造成了银行风险承担加大。 货币政策对商业银行的风险偏好有影响，从而影响商业银行对投资组合风险水平、资产定价等相关决策的选择，进一步传导到实体经济（Borio and Zhu,2008）。商业银行对货币政策的反应并不是中性的，货币政策影响商业银行的风险承担的假设是存在的，货币政策影响商业银行风险承担的作用路径是存在的（蔡琪瑶，2020）。货币政策的相关经济变量与商业银行风险承担水平呈显著的负相关关系。在宽松的货币政策下，商业银行会增加高风险资产的投资、降低信贷标准、扩大信贷规模，这使得商业银行的风险偏好性加强。
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4. 计划与进度安排
2022年12月1日--2022年12月20日搜集和阅读文献，确定论文研究框架
2022年12月21日--2022年12月31日初步完成论文的理论分析工作
2022年1月1日--2022年2月1日确定样本并搜集数据，进行实证分析
5. 参考文献
| [1] ANDREW, ELLUL, VIJAY, et al. Stronger RiskControls, Lower Risk: Evidence from U.S. Bank Holding Companies[J]. Journalof Finance, 2013. [2]BakerS , Bloom N , Davis S J . Has Economic Policy Uncertainty Hampered theRecovery?[J]. Working Papers, 2012. [3]Borio CE V , Zhu H . Capital Regulation, Risk-Taking and Monetary Policy: A MissingLink in the Transmission Mechanism?[J]. Social Science Electronic Publishing. [4] 唐文琳,金鹤.货币政策对商业银行风险防控的影响研究[J].经济问题,2020(08):46-52.DOI:10.16011/j.cnki.jjwt.2020.08.006. [5] 蔡琪瑶. 货币政策对商业银行风险承担影响研究[D].西北民族大学,2020.DOI:10.27408/d.cnki.gxmzc.2020.000473. [6] 郝威亚, 魏玮, 周晓博. 经济政策不确定性对银行风险承担的影响研究[J]. 经济问题探索, 2017(2):9. [7] 何国华,邬飘.经济政策不确定性与商业银行风险承担行为——基于中美两国银行业的经验证据[J].经济经纬,2020,37(02):159-168.DOI:10.15931/j.cnki.1006-1096.2020.02.020. [8] 窦仁豪.经济政策不确定性和货币政策对我国银行业风险承担的影响[J].华北金融,2021(04):23-32. [9] 马续涛,沈悦 . 政策不确定性、货币政策与银行风险承担[J].华东经济管理,2017,31(5)：100-106. [10] 何运信,骆亮,胡兴宁,王聪聪.经济政策不确定性对银行风险承担渠道的阻梗效应研究[J].财经论丛,2021(10):4757.DOI:10.13762/j.cnki.cjlc.2021.10.004. |
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