证券投资基金业绩评价问题研究开题报告

1. 研究目的与意义

随着我国资本市场的进一步发展,证券投资基金在市场规模、品种创新等方面都将得以迅速发展,在我国的经济生活中将扮演越来越重要的角色。

面对数量日益增多、类型风格各异的投资基金如何运用科学的方法对不同基金的业绩做出客观、全面的评价,正成为基金参与各方越来越关注的问题。

由于各种基金投资方向不尽相同,有投资重组类股、中小企业股、国企股、指标股等等投资理念各具特色,有的采取集中投资、长期持有的股票投资策略,有的虽也采取集中投资策略,但持股时间较短,还有的采取分散策略因此基金的收益与风险也各不相同。

2. 研究内容和预期目标

研究内容：本文将从以下几个方面进行研究：首先，证券投资基金业绩评价研究内容包括从不同方面和角度定量的和定性的以及其它的，用各种模型和方法分析基金的市场表现，从而评判出基金的优劣。

对于不同的投资主体而言，证券投资基金业绩评价的侧重点和精确程度的要求是不一样的。

对于单纯的证券公司而言，证券投资基金业绩评价一方面是比较各个基金的市场表现，为投资者服务。

3. 国内外研究现状

friend、brown、herman 和 vickers（1962）是最早深入研究基金业绩的学者。

他们选取了1953-1958 年间 152 只基金的年度数据，构建了一个简单的指数，将基金收益与指数收益进行比较，发现基金收益并没有跑赢指数。

受当时基金业绩评价方法研究状况的局限，他们的研究是比较简单的treynor（1965）在 capm 的基础上，第一次对基金的投资风险进行了合理的量化，开创了现代资产组合业绩评价研究的新纪元。

4. 计划与进度安排

一、撰写方案1.阐述研究的目的和意义2.对国内外研究的情况进行简单梳理3.阐述传统基金业绩评价办法和现代基金业绩评价办法的异同点4.基于现代基金业绩评价办法的优点和不足，介绍国内一些较为典型基金公司的基金业绩评价办法，并分析其优越性和不足之处5.根据第4部分的分析，提出相应的改进措施，并结合实际的案例，进行应用研究。

6．结论二、研究计划进度1.2022年12月1日--2022年12月30日，完成基础材料的收集，并确定写作提纲。

2.2022年1月11日-- 2022年2月1日，完成论文初稿，并交由导师，等待老师的修改意见。

5. 参考文献

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